QuantFinance.RU - Powered by vBulletin
  • Регистрация
  • Помощь
  • Главная
    • Все статьи
    • Публикации
    • Новости
    • О сайте
  • Форум
  • Блоги
  • Что нового?
  • Расширенный поиск
  • Главная
  • Главная
  • Все статьи
  1. Этот сайт о математических методах в финансах и экономике (то, что по-английски называется quantitative finance, computational finance, financial mathematics). Пройдите простую регистрацию, чтобы получить полный доступ к сайту и форуму.

  • Разделы сайта

    • О сайте
    • Новости
    • Публикации

  • Темы

    Карьера (3)
    Новости (0)
    Новости сайта (1)
    Теория вероятности (1)
    Технологии (1)
    Трейдинг (2)
    Финансовая математика (4)

  • Последние статьи

    Alex

    Задача №1: Карточный опцион

    Примерно каждый месяц, мы будем публиковать несложные, но и совсем тривиальные, задачи по теории вероятности, финансовой математике и т.д. Решения можно оставлять в комментариях.... подробнее
    Alex 14.05.2012, 20:26

    Категории:

    Финансовая математика  Теория вероятности 

  • Все статьи

    Добро пожаловать на QuantFinance.ru 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 06.06.2011 05:00
    Категории:
    1. Новости сайта

    Портал QuantFinance посвящен количественным методам в финансах (то есть то, что по-английски называется quantitative finance, computational finance, financial mathematics, и т.д.). Сам термин Quantitative Finance можно перевести на русский язык как “вычислительные финансы”, “финансовая инженерия”, “вычислительные методы финансового анализа”, и т.д. ...
    Подробнее Подробнее

    Задача №1: Карточный опцион 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 14.05.2012 20:26
    Категории:
    1. Финансовая математика
    2. Теория вероятности

    Примерно каждый месяц, мы будем публиковать несложные, но и совсем тривиальные, задачи по теории вероятности, финансовой математике и т.д. Решения можно оставлять в комментариях. ...
    Подробнее Подробнее

    Mean-CVaR оптимизация портфеля 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 16.04.2012 14:16
    Категории:
    1. Финансовая математика
    Предпросмотр статьи

    CVaR (или Expected Shortfall) одна из наиболее адекватных мер риска для портфеля. В отличии VaR она является когерентной мерой риска. В случае нормального распределения риск по Expected Shortfall и VaR очень близки, но при рассмотрении распределений с "тяжелыми хвостами", ES оказывается более консервативной мерой риска, чем VaR (для одного и того же уровня он требует резервировать больший капитал). ...
    Подробнее Подробнее

    Модель Блека-Литтермана в Mathematica 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 20.03.2012 21:14
    Категории:
    1. Финансовая математика

    Для презентации по модели Блека-Литтермана (Black-Litterman) сделал приложение ...
    Подробнее Подробнее

    Примеры оценки опционов в дискретном времени, часть 1 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 15.02.2012 21:05
    Категории:
    1. Финансовая математика
    Предпросмотр статьи

    Рассмотрим пример оценки и хеджирования азиатского опциона в простой биномиальной модели с двумя активами ...
    Подробнее Подробнее

    Лучшие и худшие 20 хэдж фондов 2011 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 04.01.2012 12:38
    Категории:
    1. Трейдинг
    Предпросмотр статьи

    ...
    Подробнее Подробнее 4 Комментарии

    100K+ транзакий в секунду с задержкой меньше 1ms? 

    Alex
    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Личное сообщение
    • Записи в блоге
    • Просмотр статей
    Опубликовано 09.12.2011 18:52
    Категории:
    1. Технологии

    Всем кто интересуется архитектурой высоконагруженных транзакционных систем, рекомендую презентацию Martin Thompson ...
    Подробнее Подробнее
    • Обратная связь
    • QuantFinance.RU
    • Архив
    • Вверх
    Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT.
    Powered by vBulletin™ Version 4.1.2
    Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Перевод: zCarot